В книге рассмотрены основы построения торговых систем для paботы на международных финансовых рынках. Нa конкретных примерах продемонстрирована методика построения торговых систем. Для большинства предложенных торговых систем приводится примеры записи правил открытия и закрытия позиции для пакета MetaStock.









СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Глава I. Построение системы. Основные вопросы при создании системы.
 
1.1.Что такое торговая система
1.2.Семь правил построения торговой системы
1.2.1.Позитивное ожидание
1.2.2.Малое количество правил
1.2.3.Устойчивость системы
1.2.4,Варьирование торговых лотов
1.2.5.Контроль риска,управление капиталом и диверсификация
1.2.6.Механистичность системы
1.2.7.Применимость системы
1.3.Выбор валюты
1.4.Влияние данных фундаментального анализа
1.5.Выбор временных интервалов
1.6.Выбор индикаторов
1.7.Следовать ли тренду
1.8.Диагностика тренда
1.8.1.Скользящие средние
1.8.2.Индикатор ADX
1.8.3.Индикатор RAVI
1.8.4.Алгоритм Зельдина
1.9. Использование фигур технического анализа
1.10.Комбинации свечей при построении системы
1.11.Выбор лота
1.12.Открытие позиций
1.13.Закрытие позиции
1.13.1.Установка стоп - лосса
1.13.2.Стратегии выхода
1.14. Использование комментаторов
 
Глава 2. Создание торговых систем
 
2.1. Что такое оптимизация торговой системы
2.2. Пример торговой системы

Глава 3. Создание торговой системы в MetaStock
 
3.1.Основные понятия
3.2.Окна для записи торговой системы
3.2.1.Опции окна системного тестирования 
3.3.Ввод правил для открытия и закрытия позиции
3.3.1.Использование окна функций (Paste Function)
3.3.2.Использование функции Alert()
3.4.Параметры системы
3.4.1.Ввод переменных Opt
3.4.Ведение остановов
3.5.1.Прерывания (Breakeven)
3.5.2.Изменчивость (Inactivity)
3.5.3.Максимальная потеря (Maximum loss)
3.5.4.Уровень прибыли (Profit Target)
3.5.5.Отслеживание (Trailing)
3.6.Добавочные параметры торговой системы
3.7.Параметры отчета о результатах тестирования
3.8.Выбор валюты
3.9.Окно контроля процесса оптимизации

Глава 4. Просмотр отчетов

4.1.Краткий отчет (Summary Report)
4.1.1.Общие сведения
4.1.2.Описание колонок раздела «Краткий отчет» (Summary Report)
4.2.Систематический отчет (System Report)
4.2.1.Вызов систематического отчета
4.2.2.Страница Results Report
4.2.3.Страница Trades Report (Отчет по торгам)
4.2.4.Страница Equity Report (Отчет по капиталу)
4.2.5.Системная страница (System Page)

Глава 5. Торговые системы на основе конвертов

5.1.Построение конвертов
5.2.Торговые системы, основанные на диапазоне   Боллинджера
5.2.1. 1-й метод изменения торговой системы
5.2.2. 2-й метод изменения торговой системы
5.2.3. 3-й метод изменения торговой системы
5.2.4. 4-й метод изменения торговой системы
5.2.5. 5-й метод изменения торговой системы
5.3.Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов
5.3.1.Базовый вариант
5.3.2.Сглаживание RSI
5.3.3.Учет запаздывания разворота RSI
5.3.4.Использование RSI для закрытия позиции

Глава 6. Простые торговые системы на основе осцилляторов

6.1. Системы на основе RSI 
6.2. Системы на основе STOCHASTIC
6.3. Модификация систем 
6.3.1.RSI и тренд
6.3.2.Стохастика и тренд

Глава 7. Дивергенция в качестве основы торговой системы

7.1. Дивергенция RSI
7.2. Дивергенция стохастики
7.3. Дивергенция %R
7.4. Выводы
 
Список литературы