Есть два основных подхода к инвестированию средств на фондовом рынке – это активное и пассивное управление портфелем. Активное управление, как правило, обеспечивает более высокую доходность, но при этом увеличиваются и рыски убытков. Пассивное управление ограничивает доходность, но в тоже время минимизируют риски и издержки на управление капиталом.

На протяжении десятилетий трейдеры, при принятии решений, учитывают риск, связанный с открытием той или иной позиции. Для многих профессионалов важен даже не столько размер прибыли, которую они могут получить, сколько вероятность, с которой они эту прибыль получат. Вероятность наступления противоположного, неблагоприятного события, когда участник рынка несет убыток, собственно именуется риском. Умение объективно оценить потенциальные потери – ключевой навык, без которого невозможно даже сохранение собственного капитала, не говоря уже о его приумножении.

При построении любой механической торговой системы используется несколько технических индикаторов. Конечно, современное программное обеспечение позволяет трейдеру создать  свой собственный индикатор. В любом случаи, это будет всего лишь вариация на тему основных технических индикаторов.

Каждый трейдер, создавая свою торговую систему, рискует свом первоначальным капиталом. Сначала необходимо определить соотношение расходов и рисков по отношению к этой сумме. Сделать это получится лишь единожды. Ведь уже после первой сделки состояние счета изменится.

Вряд ли найдется хотя бы один трейдер, который будет тестировать свою новую торговую систему на живых деньгах. Здесь на помощь предусмотрительному инвестору приходит торговый симулятор. Программа, позволяющая на исторических данных моделировать поведение торгового счета, управляемого  заданным пользователем параметрами.

Иногда случается так, что даже оттестированная механическая торговая система длительное время не приносит прибыли или даже генерирует колоссальный убыток. В любых, даже самых идеальных системах почти всегда есть свои недостатки. И торговые системы в этом смысле не исключение.

Роботу любой механической торговой системы можно полностью автоматизировать. Многие инвесторы, которые пользуются подобными системами лишь в качестве электронного советника, часто начинают игнорировать их сигналы, что нередко приводит к ощутимым потерям. Как раз торговые роботы и созданы для того, чтобы полностью исключит человеческий фактор из торговли.

Создав собственную механическую торговую систему можно сразу приступить к торговле на реальном счете, но не стоит забывать, что это может привести к печальным последствиям. Лучше не идти на столь безрассудный риск. Сначала нужно протестировать систему на виртуальном счете или на исторических данных.

При создании механической торговой системы необходимо учитывать, как по отношению к рыночным движениям она будет работать. Рынок никогда не стоит на месте. Один тренд сменяется другим и даже в пределах бокового тренда могут происходит колебания, способны принести ощутимую прибыль. Механическая торговая система может работать как по рыночному тренду, так и против него.

При построении механической торговой системы недостаточно просто определить ряд индикаторов и ждать прибыли. Необходимо опираться на технический анализ и на опыт прошлого. В противном случае, рынок так и не совершит заведомо невозможных движений, определенных незадачливым трейдером.