Подготовительный этап построения МТС
При построении механической торговой системы недостаточно просто определить ряд индикаторов и ждать прибыли. Необходимо опираться на технический анализ и на опыт прошлого. В противном случае, рынок так и не совершит заведомо невозможных движений, определенных незадачливым трейдером.

Приступая к построению механической торговой системы, необходимо ответить на несколько вопросов: какова идея торговой системы, в какой области система будет применяться, на каких временных интервалах и торговых инструментах она будет основана, какие средства анализа рынка выбрать и, наконец, каким образом контролировать риск и управлять капиталом? Не нужно пытаться создать сверхсложную или совершенную систему. Практика показывает, что простые торговые идеи часто бывают и самыми прибыльными. Лучше основываться на несложных закономерностях движения цены. Торговая система должна содержать методики открытия и закрытия позиций. Методика открытия должна определять наилучшие моменты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли. А методика закрытия позиций должна защищать от излишних потерь при неудачной сделки или развороте рынка. Также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий. Например, при создании трендоследящей системы нужно сформулировать признаки начало и окончания тренда, а также определить инструменты, помогающие определить момент вхождения в рынок и выхода из него, индикаторы, линии тренда, объемы торгов и т.д. Нельзя задавать случайный набор индикаторов. Система должна быть основана на определенной гипотезе. В противном случае, вас ждет обнуление счета. Определяя временной интервал необходимо понять, сколько времени вы готовы потратить на мониторинг рыночных событий. Отслеживать внутредневные графики намного сложнее, чем, например, неделю.

Какие торговые инструменты доступны начинающему инвестору при построении МТС?
Торговых инструментов великое множество. Все дело в их цене и пороге выхода на тот или иной рынок. Если, вы, например, инвестор рынка ФОРТС, то вам будет достаточна сумма от 100.000 рублей. Если вы хотите поиграть на акциях биржи ММВБ, то можно начать и с 10.000 рублей. Если это межбанковский рынок, то тот, конечно, на два порядка выше. Кроме того, надо еще учитывать ликвидность этих торговых инструментов. Если вы, например, торгуете третьим эшелоном на 15-минутных графиках, то вряд ли ваш практический результат кого-либо удовлетворит. Поэтому для системного трейдера важен набор таких характеристик для торгового инструмента как ликвидность, цена активов, его маржинальность и порог выхода на рынок там, где он торгуется.

Принципы технического анализа применяются на всех временных интервалах?
Принципы технического анализа одинаково применимы на всех временных интервалах. Предпочтение в выборе того или иного масштаба зависит от размера торгового депозита и количества времени, которое трейдер готов посвятить торговле. Чем выше масштаб графика, тем больше денежных средств потребуется для работы. Например, при работе на недельном графике трейдеру для анализа рынка достаточно одного часа утром в понедельник и одного часа вечером в пятницу. Если трейдер начинает работать на часовике, то его будет интересовать закрытие каждой часовой свечи, т.е. он будет вынужден методично отслеживать графики в течение всей торговой сессии. Внутридневная работа наиболее подходит для активных трейдеров. Она представляет много возможностей для извлечения прибыли опытным спекулянтам, но взамен требует определенного опыта работы и значительных затрат по времени. Для низколиквидных инструментов, акции, например, второго, третьего эшелона, приоритетом являются данные фундаментального анализа. Поэтому работа подразумевает использование недельных и дневных временных и масштабов.

Как недостаток практического опыта может повредить разработчику систем?
Предположим, для примера, что я разрабатываю механическую систему, которая показывает размещение стоп-сигналов там, где, как я знаю, они бывают в избытке. На практике не слишком разумно размещать стоп-приказы там, где их размещает каждый. Кроме того, у каждой системы величина проскальзывания обычно будет происходить в среднем уровне. Если разработчик этого не поймет и не внесет соответствующих изменений в результаты, то получит систему, которая прекрасно выглядит на бумаге, но значительно хуже проявляет себя на практике. Например, вы закладываете проскальзывание где-то 0,25% от цены продажи, то, что будет на выходе, будет не тем самым, что вы протестировали и получили как ошеломляющий результат.

Самое главное при построении МТС – это система контроля рисков и управление капиталом. Именно эта часть торговой программы определяет, какая часть от общего капитала будет расходоваться на одну попытку заработать на рынке. Контроль риска позволит избежать колоссальных потерь в том случае, если рынок будет совершать нежелательные движения.