Реализация торговых систем МТС
При создании механической торговой системы необходимо учитывать, как по отношению к рыночным движениям она будет работать. Рынок никогда не стоит на месте. Один тренд сменяется другим и даже в пределах бокового тренда могут происходит колебания, способны принести ощутимую прибыль. Механическая торговая система может работать как по рыночному тренду, так и против него.

Все существующие торговые системы можно разделить на несколько классов в зависимости от того, как они функционируют по отношению к рыночному тренду. Системы следования за трендом ждут определенного движения цены и затем подают сигнал для открытия позиции в том же направлении, предполагая, что начавшая тенденция будет продолжатся. Эти системы наиболее популярны, так как торговля по тренду наиболее безопасна и прибыльна. Однако при использовании систем этого типа начальная фаза движения цены всегда пропускается, а также опускается ощутимая часть прибыли, так как система поздно закрывает позицию. Противотрендовые системы ждут значительного движения цены и затем подают сигнал для открытия позиции в противоположном направлении, исходя из того, что после таких ощутимых изменений рынок должен скорректироваться или вообще развернуться. Работа против тренда требует большого опыта и стальных нервов. Подобные системы без правильных защитных ордеров может привести к огромным потерям. Системы для работы в боковых коридорах применяется при боковике или же в момент смены текущего тренда. Система распознавания моделей поведения цены генерирует сигналы для открытия позиции, основываясь не на движении цены, а именно на распознавании конкретных ценовых моделей. Сигнал для входа в рынок в такой системе, как правило, возникает после образования какой-либо фигуры графического анализа. Однако границы между разными видами торговых систем достаточно условно. Системы одного типа могут трансформироваться в другую категорию данной классификации достаточно лишь задать новые параметры.

Каковы общие требования для всех рассмотренных в сюжете систем?
Самое главное требование – система должна иметь положительное математическое ожидание, т.е. средняя прибыль по сделки в долгосрочный период должна быть положительной с учетом всех издержек. В системы должно быть небольшое количество правил. Под правилами понимается, во-первых, условия, которые должны присутствовать для совершения каких-либо действий, во-вторых, действия, которые должны совершатся, если возникли упомянутые выше условия. Большое количество правил делают систему просто неповоротливой. При создании фильтров должен быть достигнут компромисс между отсечением части убыточных сделок и потери части прибыльных сделок. Система должна быть механической и устойчивой. Это правило означает, что алгоритм системы должен быть однозначным, не допускающим множественных толкований, дающий возможность формулировать его в виде набора четких правил. Условия закрытия и открытия позиций не должны меняться произвольным образом, напротив, определяться они должны только объективными причинами. Если появились сомнения в работоспособности системы необходимо вернуться на первоначальный этап создания, изменить его параметры, провести тестирование и продолжать работать по вновь созданной системе. Риски должны быть заранее просчитаны и минимизированы. Под уровнем риска обычно понимают процент капитала, которым трейдер готов пожертвовать в каждой отдельной сделке. Риск ограничивается с помощью ордера стоп-лосс и если риск по сделки превышает допустимый заранее установленный уровень, то следует принять меры для его снижения, уменьшение, например, торгового лота. В противном случае необходимо отказаться от совершения данной сделки.

Что можно сказать о системах, следующих за тенденцией?
Лучше всего начинать с того, как работает данная система, следующая за трендом. Некоторое время, поработав с такой системой, начинающий трейдер усвоит принцип наращивания прибыли и пресечение потерь – самый главный принцип. Даже если использование пусть и временно, но научит его соблюдать дисциплину, то повысит его шансы стать преуспевающим трейдером, добиться успеха.

Какие индикаторы эффективны при боковом движении рынка?
Здесь есть целый ряд индикаторов, которые, прежде всего, определяют вершину и низ рынка. Это различные индикаторы типа Боллинджера-Банса, ADX и прочие осцилляторы, которые, в принципе, можно использовать при торговле боковым коридоре. Только они малоэффективны, поскольку на коротких интервалах времени создают большой шум, а на длинных интервалах времени мы не увидим такого мощного бокового движения, где можно сделать много позитивных сделок.

Большинство опытных трейдеров имеют в своем арсенале сразу несколько торговых систем. Некоторые профессионалы используют универсальные торговые системы, подходящие для любого тренда. Но стоит отметить, что прибыльность такой системы будет зависит исключительно от таланта его автора.