Тестирование МТС
Создав собственную механическую торговую систему можно сразу приступить к торговле на реальном счете, но не стоит забывать, что это может привести к печальным последствиям. Лучше не идти на столь безрассудный риск. Сначала нужно протестировать систему на виртуальном счете или на исторических данных.
Оптимальным вариантом будет тестирование системы на исторических данных. Период тестирования должен быть достаточно продолжительным для проведения, минимум, 25 торговых сделок на каждой акцией. Для повышения надежности системы, период тестирования при работе на часовых графиках должен быть не менее одного года, а при работе на дневных – не менее 5 лет. Не следует доверять результатам тестирования, которые не включают некоторые свободы для проскальзывания цены или не учитывают комиссионные. Эти составляющие могут сильно изменить полученные результаты. Тестирование системы проходит в три этапа. Предварительное тестирование. На этом этапе тестируется идея, положенная в основу торговой системы. Оптимизация. На этом этапе происходит подбор наилучших параметров. Окончательное тестирование. Данный этап тестирования проводится с учетом проскальзывания, комиссионных и выставленных стопах. Теперь определим параметры эффективности торговой системы. Существует определенный ряд параметров эффективности торговых систем: профит(profit), полученная чистая прибыль вычисляется по следующей формуле: P=S (Pi)-S (Li), где S (Pi) - валовая прибыль, S (Li) – валовый убыток. Итоговая прибыль анализируется за период тестирования системы. Этот параметр равен разности между двумя величинами, суммы всех полученных прибылей и суммы всех понесенных убытков. Максимальный нарастающий внутридневной убыток или максимальное падение кривой доходности. Другими словами – это последовательная череда убытков, приводящая к значительной просадке торгового счета. Профит фактор вычисляется по следующей формуле: PF =S (Pi) S (Li) PF –это отношение валовой прибыли к валовому убытку. Если профит фактор больше единицы, то система прибыльна. Фактор восстановления, вычисляемый по следующей формуле: PF=P\MIDD. Фактор восстановления определяется как отношение чистой прибыли к максимальной просадке. Соотношение этих двух величин показывает, во сколько раз итоговая прибыль больше максимального провала, т.е. восстановиться ли торговый капитал после понесенных убытков. Достоверный профит фактор или разница между валовой прибылью, за исключением самого большого выигрыша и валового убытка вычисляется по следующей формуле: APF=[S(PI)-Pmax]\S(Li).
Для чего столько показателей при тестировании?
Казалось бы, главное, чтобы депозит рос. На первый взгляд, если депозит растет, то не нужно придумывать какие-то показатели, отражающие этот рост. Но все дело в том, что о величине определенных показателей можно судить об устойчивости системы, даже не взглянув на кривую изменения состояния счета. Проанализировав другие параметры можно понять, как часто открываются позиции, каких сделок больше, прибыльных или убыточных. Параметры эффективности системы нужны трейдеру для того, чтобы можно было сравнить две или несколько систем между собой. По итогам сравнения трейдер получает возможность выбрать ту систему, которая более прибыльна и более устойчива либо ту, которая подходит ему по иным критериям. Кроме того, пользуясь параметрами эффективности, трейдер может описать свою систему другому трейдеру или потенциальному инвестору, не раскрывая принципов ее действия.
Если профит фактор системы будет выше или ниже коэффициента 1.6?
Если профит фактор систем превышает 1.6, то она показывает хорошую эффективность, если меньше, то недостаточную. В последнем случае необходимо проанализировать статистику совершенных торговых операций, выявить сделки, которые максимально повлияли на снижение профит фактора, и провести целенаправленную модификацию системы.
Какие еще параметры не помешало бы знать трейдеру о своем торговом детище?
Общее количество совершенных сделок, доля прибыльных сделок, доля убыточных сделок, средний выигрыш, средний проигрыш, максимальный выигрыш, максимальный проигрыш, максимальное количество прибыльных сделок подряд, максимальное количество убыточных сделок подряд, минимальный депозит для работы по данной системе.
Что можно сказать про оптимизацию?
Выявив эффективную торговую систему, вы можете начать менять местами ряд параметров, например, из экспоненциальной средней попробовать протестировать обычную среднею либо взвешенную среднею и соответственно, следить за результатами. Например, средняя экспоненциальная дает лучшие результаты, чем средняя средневзвешенная при тех же соответственно просадках –убытках, то почему же не воспользоваться более прибыльной моделью. Вот что значит оптимизация.
Перед выходом на рынок необходимо убедиться в эффективности собственной системы. Протестировать ее можно как на исторических данных, так и на виртуальном счете. В случае неуверенности лучше оптимизировать систему, а затем вновь протестировать ее, чтобы в последствии не жалеть о потерянных деньгах.
