Торговый робот
Работу любой механической торговой системы можно полностью автоматизировать. Многие инвесторы, которые пользуются подобными системами лишь в качестве электронного советника, часто начинают игнорировать их сигналы, что нередко приводит к ощутимым потерям. Как раз торговые роботы и созданы для того, чтобы полностью исключит человеческий фактор из торговли.

Бывает, что в убыточные периоды трейдеры перестают доверять своим торговым системам и начинают принимать самостоятельные решения в состоянии аффекта. Однако чтобы спасти себя от краха лучше всего воспользоваться торговым роботом. Торговый робот – это система, способная самостоятельно отслеживать показатели индикатора и на основе одного или несколько сигналов принимать решение о совершении конкретной сделки. Робот торгует самостоятельно и человеческий фактор снижается до минимума. Стратегию для машины можно разработать как самому, так и прибегнув к помощи профессионалов, что будет оптимальным решением. Будьте готовы, что совершенных программ просто не существует, однако в современных роботах установлена защита от проскальзывания цены, от неисполнения сделок, контроль начала и окончания сессий и прочие ограничения, снижающие риск до разумных уровней. Торговый робот работает следующим образом. Данные из Интернета поступают на терминал QUIK, затем необходимые данные из него через службу вывода попадают в XXL, MetaStock или иную программу, где они обрабатываются, принимаются решения на вход в позицию, которая записывается в файл, периодически опрашиваемой программой QUIK. В результате чего и происходит выставление и снятие заявок. Трейдер, отлично разбирающийся в программировании, может сам написать программу робота любой сложности. Неискушенный в компьютерных языках биржевик может обратиться к программистам разработчикам. Однако в таком случае секрет торговли перестанет быть секретом.

В чем недостаток торгового робота перед ручным МТС?
Прежде всего, это эффект или иллюзия ничегонеделания при торговле. Эффект постоянно разрастается и в один прекрасный момент человек просто забывает, что иногда все-таки надо послеживать. Вот однажды он приходит и видит неисполненный сигнал, который уже очень сильно нарастил убыток по его счету. Торговый робот в жизни можно сравнить с гениальным ребенком. Он как бы знает, что и как ему надо делать, но за ним надо постоянно следить.

Если ли какие-то готовые торговые роботы с доступным для трейдера программным обеспечением?
Да, имеется. Например, на Метастоке есть целый набор торговых роботов, которые, в случай чего, можно даже немного под себя переделать либо просто выбрать и запустить.

Если вспомнить прошлое, известно, что некоторые эксперты обвинили в октябрьском крахе 1987 года программную торговлю. То же самое было и в 2008 году. Что вы на это скажете?
Можно назвать две причины. Во-первых, из-за предельно высоких цен сильно возросли шансы спада, сам он был инициирован ростом процентных ставок и прочими факторами фундаментального характера. Во-вторых, падение было сильно мощными распродажами со стороны пенсионных фондов, осуществляющих так называемые страхование портфеля.

Можно по подробнее про страхование портфеля?
Это снижение портфельного риска путем систематической продажи фьючерсов на индексе акций при падении цен и закрытия этих по короткой позиции при росте цен на акции. В 1987 году уже были созданы так называемые программные торговли арбитражного типа, т.е. когда происходит покупка и продажа фьючерсов на индекс акций против встречной позиции в наборе акций. Когда есть расхождение цен на то и другое.

И вот этот арбитраж как раз оказал медвежью услугу?
Можно сказать, что арбитраж усугубил проблему, а не способствовал ее решению. Но и не было б страхования портфеля, не будь арбитражной торговли.

Значить винить автоматическую торговлю за спад на рынке можно лишь в той мере, в какой он вызван страхованием портфеля?
В 1987 году портфельные страхователи выбросили на рынок за считанные часы миллиарды долларов продаж. Рынок их просто не смог переварить. Фактически это было не что иное, как массовое срабатывание защитных стоп приказов. Не будь тогда хеджер, рынок все равно бы рухнул, но не так сильно. Кстати, многие сейчас считают, что у нас дыра в законодательстве по поводу отсутствия налогового сальдирования по счетам срочного рынка и рынка акций. Что будь оно в 2008 году, ПИФы не понесли бы такой сильный урон, а были бы настоящими хедж-фондами. Всему свое время и пусть ликвидность нашего рынка росла из года в год, но она все равно была ничтожно мала для таких шквальных распродаж, которые могли быть в этом случае, и рынок ушел бы еще ниже.

Создание собственного торгового робота занятие довольно сложное. Примитивную программу можно написать самому при помощи MetaStock, но создание сложного робота с алгоритмом риск-менеджмента потребует знания С++ и Delphi, а это уже профессиональные языки программирования.