Торговый симулятор
Вряд ли найдется хотя бы один трейдер, который будет тестировать свою новую торговую систему на живых деньгах. Здесь на помощь предусмотрительному инвестору приходит торговый симулятор. Программа, позволяющая на исторических данных моделировать поведение торгового счета, управляемого заданным пользователем параметрами.

Торговые симуляторы можно разделить на две основные категории. К первой следует отнести интегрированные симуляторы. Они представляют собой простые в применении программы, которые обеспечивают некоторые функции исторического анализа и тестирования, помимо сбора данных и построения графиков. Ко второй категории относят сложные виды симуляторов. Специализированные компоненты программы или библиотеки классов, которые могут включаться в создаваемые пользователем программы для обеспечения функций тестирования и оценки систем. Компоненты программ и библиотеки классов обеспечивают открытость архитектуры, продвинутые возможности и высокую производительность, но требует умение программировать. Для работы с ними необходимы дополнительные элементы: графика, создания отчетов, управление данными. Интегрированные пакеты, т.е. первая категория симуляторов, обычно менее производительна, но они гораздо доступней для начинающего пользователя. В независимости от сложности в торговый симулятор должна быть введена логика системы, используемая пользователем. Для этого потребуются хотя бы минимальные навыки программирования. Язык программирования может быть или многоцелевым, как С++ или встроенным языком скрипта программы. Однако необходимость изучения программирования не следует рассматривать как некую обузу. Программирование заставляет выражать свои мысли упорядочено и логично, также развивает абстрактное мышление. Это будет полезно для трейдера, стремящегося к профессионализму.

Что можно получить на выходе от тестирования с использованием симулятора?
Можно ожидать получения данных по чистой прибыли, количестве прибыльных -убыточных сделок, максимальном падением капитала и прочими характеристиками системы, даже при использовании самых простых симуляторов. Более продвинутые программы предлагают отчеты по максимальному росту капитала, среднему благоприятному и неблагоприятному движению рынка, статистическим оценкам и т.д. и тому подобное. Не говоря уже о детальном анализе индивидуальных сделок. Высокоуровневые симуляторы могут также включать какие-либо показатели соотношения прибыли-риска, например, годовое соотношение риска-прибыли или отношение Шарпа, это очень важный показатель, который широко используется для сравнения эффективности различных портфелей, систем или фондов.

Как отображаются все эти данные? Это какие-то таблицы?
И не только таблицы. Если взять, например, симулятор well slap, то там целая серия окон высвечивается после тестирования того или иного торгового метода, например, на одной странице вы можете видеть, сколько сделок было прибыльных, сколько сделок убыточных, какая максимальная просадка счета, максимальный доход по счету. Если перелестнуть страницу, то можно на следующей странице увидеть кривую капитала. Если она растет очень плавно, то это очень здорово. Если кривообразно растет с большой волатильностью, значит система не очень эффективна и не очень устойчива. На другой странице можно сравнить эту кривую капитала с тем же портфелем «купи и держи», т.е., что выгодно, просто купить и ничего не делать либо торговать с использованием стопов и торговых сигналов. Кроме всего прочего, можно выйти на страницу оптимизации, добавить определенные параметры и перетестировать это дело еще раз. Вот так выглядит результат тестирования.

Можно ли с помощью торгового симулятора протестировать что-нибудь экзотическое?
Можно зайти на сайт какой-то астрологии и скачать данные по положительным и отрицательным фазам луны. Считается, что луна притягивает воду, а организм наш состоит на 80% из воды. Соответственно в негативный день луны у нас вода как-то неправильно притягивается и наш мозг принимает решения из иррациональной области или неэффективно. Если обратить внимание на такое тестирование, то это даст нам положительное математическое ожидание. Покупай мы на положительных днях луны и продавай на днях негативных. Кроме всего прочего можно выявить целые тренды лунных позитивных факторов. Например, лунный позитивный фактор в порядке двух месяцев сформировался на тренде, который мы видели в 2008 году с марта по май. Это все здорово тестируется. Кроме всего прочего, такая работа по лунам дает возможность зарабатывать на глобальных движениях, глобальных трендах, как бы это странно не выглядело.

Торговый симулятор не заменимый инструмент в работе любого трейдера. Лучше потратить время и усилия на изучение азов программирования, чтобы потом создать симулятор для тестирования собственной торговой системы. В противном случае, куда больше сил придется потратить, заново накапливая первоначальный капитал, сгоревший на нетестированной системе.