Методы управления капиталом МТС
Каждый трейдер, создавая свою торговую систему, рискует свом первоначальным капиталом. Сначала необходимо определить соотношение расходов и рисков по отношению к этой сумме. Сделать это получится лишь единожды. Ведь уже после первой сделки состояние счета изменится.

Рассмотрим несколько методик управления капиталом. Начнем с того, что некоторые трейдеры, получив от системы соответствующий сигнал, открывают всего одну позицию. При этом вхождение в рынок осуществляется лишь одной единицей контракта. Далее следуют множественные контракты. Отличие от предыдущего метода заключается в открытии сразу нескольких позиций. Методика фиксированной суммы, подвергаемой риску, состоит в том, что трейдер каждый раз решает, какой суммой денег он может рискнуть после сигнала к открытию позиции. Фиксированный процент капитала во многом похожая методика, только в этом случае определяется процент от капитала, который можно подвергнуть риску после сигнала к торговле. Согласование выигрышей и проигрышей при торговле - более сложная методика. Ее часто называют строительство пирамиды вверх или вниз или подходов Мартингейла, прямым или обратным. Трейдеры, применяющие этот подход, определяют объем торговли после успешных выигрышей или проигрышей. Например, после проигранной сделки трейдер может решить удвоить объем торговли в надежде возместить убытки. Далее следует методика анализа пересечения кривых цены. Трейдеры определяют длинную и короткую скользящую среднею прибыли или убытков сделки. Когда короткая средняя больше, чем длинная, это означает, что система работает лучше, чем в прошлом и можно открыть позиции. Если короткая средняя расположена ниже длинной средней, тогда лучше не торговать. Прибыльность или убыточность всех сигналов торговли принятых или не принятых вычисляется при усреднении.

Что это за наука – управление капиталом?
Прежде всего, это понимание двух простых вещей. Понимание того, как и когда использовать различные методики подходов управления капиталом, который максимизирует доход по счету, ограничивает величину риска и потерь в приемлемых для данного трейдера границах. И второе, осознание связи между различными подходами в управлении капиталом и различными статистическими особенностями данной системной торговли. Непостоянство результатов, вероятность успеха или поражения кроются между прибыльными и убыточными сделками

Как выбрать лучший метод управления капиталом?
Процесс применения корректного подхода к управлению капитала состоит из маленьких, но очень важных этапов. Во-первых, необходимо понять смысл и выгоду применения различных подходов и методик управления капиталом, а во-вторых, определить для себя, что вам больше всего подходит. Очень важно при выборе корректных методик и подходов к управлению капиталом принять решение о том, каким объемом средств вы желаете рискнуть и сколько прибыли хотели бы получить. Третье, научиться сравнивать и анализировать различные методики и подходы к управлению капиталом.

В чем главный недостаток систем с отсутствием управления капиталом?
Может прийти высокая волатильность на рынок и вы на одной и той же позиции можете попасть в период убыточных сделок и проиграть существенную часть депозита, если не весь. Потом, когда придет ваш период на рынке, вы будете счет восстанавливать, а другие зарабатывать.

В чем суть метода применения оптимального F?
Это самый сложный способ управления капиталом. Это оптимальный, оттестированный подбор размеров позиций в зависимости от волатильности рынка, интервала, на котором она измеряется, риска на одну сделку, уровней входа и выхода. Например, если вы торгуете тренд, то при волатильности 20% на дневных графиков вы рискуете 2%-мя от капитала. Если вы рискуете большим процентом от капитала, то в этом случае вы потеряете гораздо больше. Ведь в условиях 20%-й волатильности вероятность того, что сделка будет убыточной, она гораздо более высока, нежели при волатильности, когда рынок вытягивается в струнку. Здесь, если волатильность будет 4%, вы купили процентов на 50 от капитала, риск тот же 2%. Но, как правило, из узкой волатильности рынок выстреливает очень мощно и в случае, если зародится движение, вы заработаете по максимуму.

Методик управления капиталом не так уж и мало, к тому же их можно комбинировать в разных вариациях. Главное для трейдера, стремящегося к профессионализму, это применение выбранного подхода на практике. Бессистемная торговля в любом случае приведет к просадке по счету или в худшем случае к банкротству.