Временной параметр на Форекс
В повседневной работе трейдера на Форекс учёт времени – один из главных факторов прибыльной торговли. Валютный рынок работает круглосуточно, и многие начинающие игроки склонны тратить всё свободное время на анализ ситуации и поиск удачных моментов для покупки или продажи. Самое распространённое заблуждение состоит в том, то частота сделок ведёт к улучшению конечного результата. Всё как раз наоборот – излишняя вовлечённость в рынок ведёт к психологической усталости и опустошённости, а спред (spread), выплоняющий роль комиссии, серьёзно бьёт по прибыли трейдера. Необязательно всегда занимать сторону быков или медведей, т.е. играть на повышение или понижение, иногда лучше взять тайм-аут и постоять в стороне. Поэтому выбор т.н. таймфрейма (timeframe), т.е. временного параметра инвестирования – одна из необходимых составляющих в работе трейдера.
Для того, чтобы выбрать удобный временной промежуток для инвестирования, трейдеру прежде всего стоит ответить на два вопроса. Первый – насколько часто он может совершать сделки, исходя из текущей загруженности. Второй – каким способом будут совершаться сделки: вручную или автоматически.
Игроки, склонные к более размеренному темпу торговли, обычно выбирают в качестве основы для работы дневные графики. В зависимости от стратегии сделки могут совершаться раз в два-три дня или даже единожды в месяц. Такая торговля требует спокойного характера и отличной выдержки. Однако основным качеством для подобной работы является умение совершить сделку в правильный момент времени. Именно оно помогает достигать устойчивых положительных результатов.
Игроки, которые нацелены на большую частоту сделок и хотят получить максимум из рынка, работают на 4-хчасовых и часовых графиках. В этом случае количество сделок обычно составляет от двух до десяти в неделю. При этом хороший способ снизить риск и повысить доходность портфеля – максимальная диверсификация, ведь сегодня брокеры на рынке Форекс предлагают очень широкий набор валют и деривативов. При диверсификации частота сделок во многом зависит от количества используемых финансовых инструментов.
Другой фактор, который определяет частоту сделок – особенности торгового алгоритма. Есть системы, которые предполагают сделку один раз на 200-300 временных промежутков, т.е. баров, дней или, скажем, часов. Их главный недостаток состоит в сложности тестирования на исторических данных, глубина которых должна быть достаточно большой.
Самые отчаянные игроки торгуют на 5-тиминутных, минутных или даже тиковых графиках. Следует отметить, что в этом соревновании торговый робот практически всегда выиграет у человека. Необходимость постоянной концентрации и психологическое истощение в этом случае могут вести как к торговым, так и к техническим ошибкам. Тем не менее в определённые моменты, когда выходят важные новости и тенденции носят краткосрочный характер, подобные стратегии могут дать очень хороший доход.
Можно ли построить систему торговли, которая предполагает редкое совершение сделок, но при этом обеспечивает хороший доход?
Да, можно, если это хорошо сбалансированная и полноценная торговая система, сочетающая в себе как технический анализ, т.е. основу механических торговых систем, так и фундаментальный анализ, базирующийся на информации. Кроме того доменировать в этом подходе всё же будет технический анализ с правильно выверенными точками входа и выхода, а периодическое отслеживание фундаментальных событий позволит оценить долгосрочные тенденции развития и обеспечить адекватную реакцию на текущие и ожидаемые информационные события.
Какой таймфрейм подходит трейдеру, который днём занят другой работой?
Считается, что чем длиннее таймфрейм, тем проще на нём играть и получать хорошие результаты. А наиболее подходящей стратегией является купить и держать – buy and hold. Трейдеры, выбирающие короткий масштаб, нацелены на быстрое получение результата и поиск нового интересного варианта для вложения с целью получения повышенного результата. Чем меньше таймфрейм, тем труднее получить хорошие результаты. Во-первых, на мелких масштабах любое внезапное движение крупного игрока приводит к сильным непредвиденным движениям котировок, что может привести к незапланированному результату. Во-вторых, открывая любую позицию по бумаге, инвестор автоматически имеет некоторый убыток за счёт брокерской комиссии, спреда, проскальзывания и т.д. Поскольку трейдер, торгующий интрадей, открывает десятки позиций в день, его издержки весьма высоки.
Чтобы устойчиво зарабатывать на мировом валютном рынке, трейдеру необходимо научиться определять ситуации, когда математическое ожидание от сделки, т.е. возможная прибыль, наиболее благоприятно. В торговле на маленьком таймфрейме незаменими программные средства торговли. Но не стоит забывать, что чем больше частота сделок, тем больше риск потерь трейдера и выше прибыль брокера. Комиссия взимается за каждую сделку, а там, где её нет, существует спред. Временной параметр работы на рынке Форекс – такая же составляющая торговой стратегии, как и поиск критериев для входа и выхода из позиций на рынке. Кстати, современное программное обеспечение позволяет оптимизировать и этот параметр.
