Модели неопределенности. Треугольники.
Анализ и использование графических моделей в торговле – залог успешной работы трейдера. Среди графических моделей биржевых цен важное место занимают фигуры неопределенности. Их не сложно увидеть, при этом сами по себе они информативны. Часто фигуры неопределенности относят к моделям продолжения тенденции, однако, категорично заносить их именно в эту группу не стоит. Для успешного анализа очень важно понять причины их возникновения. Иногда в такое время лучше воздержаться от торговли и ждать удобного момента с тем, чтобы поймать птицу счастья, среагировав точно вовремя.
На рынке часто возникает ситуация, когда после длительного тренда биржевая цена вдруг начинает колебаться в сужающемся диапазоне. Это может быть вызвано неопределенностью, когда внешнее условия временно не дают возможности определиться с дальнейшими ожиданиями участников торгов. Фигурами неопределенности называются графические модели направления выхода цены, с которых равно вероятно во всех направлениях. К ним относится боковые или, как они ещё называются, горизонтальные треугольники всех видов, а также конструкции, состоящие из двух треугольников – бриллианты. Цена в них сжимается подобно пружине, а после пробоя одной из сторон котировки выстреливают наружу.
Есть ли на российском фондовом рынке примеры треугольников?
Движение рынка похоже на волны. Скажем, весь рынок – это одна сплошная череда волн. Вот если убрать все эластичные, гибкие линии волн, то останутся прямые трендовые линии, а их комбинации – это сплошные треугольники, то есть треугольник – это самая распространенная фигура технического анализа. Есть комбинации треугольников под названием бриллиант. Вот это как раз бриллиант – это наиболее редкое явление на рынке. Во-первых, потому что он сочетает в себе целых два треугольника, а во-вторых, потому что свидетельствует опять таки о разворотном моменте тренда с вероятностью, близкой к 80%. Часто бриллиант не дорисовывается рынком ввиду того, что участники начинают видеть, то есть визуализировать на нем голову и плечи и как бы ставят на реализацию именно эту фигуры. Вот на схеме как раз нарисован бриллиант, который используется только как сигнал поворота бычьего рынка после подтверждения на уровне линий А. Её ещё называют линией поддержки.
Какие события предшествовали разрешению треугольников?
У каждого из нас есть свои предвзятости, мы видим цену активов по-своему, потому, после достижения условного максимума или минимума, цена начинает консолидироваться под разногласием его участников о цене, что постепенно приводит к сужению колебаний, то есть к снижению несоответствия в ценности и все более определенному значению цены.
Были ли примеры успешных сделок с применением именно такого подхода в реальном рынке?
Конечно, были. Иногда верхний пробой границы треугольника совпадает с моих торговым сигналом на вход. Но больше всего мне запомнился выход из долгого треугольника. Это, когда участники торгов очень долго не могут определится с будущей ценой актива ввиду отсутствия информации. Цена заряжается так называемой энергией рыночного внимания, так как за ней наблюдает все, но никто ничего не предпринимают. И вот однажды происходит пробой вверх, вниз, а дальше на верхнюю границу диапазона. Это точка, откуда треугольник нарисован, а дальше рост по экспоненте, сопровождаемый покупкой тех, кто еще не успел заметить, что все это растет.
Есть ли какие-то общие правила для использование треугольников в торговле?
Есть несколько правил. Первое – следите за направлением входа в треугольник. Если цена входит в треугольник сверху, то сильнее позиция для продолжения нисходящего тренда и наоборот. Второе правило – следите за общим направлением угла треугольника. Если угол треугольника направлен вверх, то цена, скорее всего, пойдет вслед за направлением и наоборот. Третье правило – чем больше линий в треугольнике, чем ближе они к выходу из этого треугольника, тем сильнее и значительнее будет динамика цен. Но при условии выполнения четвертого правила. Наконец, четвертое - выведайте жизненный цикл треугольника. Целый треугольник начинается в точке входа и заканчивается в точке соединения линий треугольника. Как правило, треугольник заканчивается в первых трёх четвертях. Это является сигналом для хорошего движения цены после выхода их треугольника. А если же выход треугольника произошел в последней четверти, то последующее движение цены будет вялым и неустойчивым.
Как и многие другие фигуры в реальности треугольники могут отличаться от идеальных моделей. Так, минимальным требованием для построения треугольника является наличие четырех опорных точек. Однако на практике большинство фигур имеет шесть таких точек. Кроме того, очень важно уметь отличать треугольник от внешне похожей на него фигуры клин. Клин не является фигурой неопределенности. Одна из его сторон направлена по диагонали либо вверх, либо вниз. Клин всегда продолжает текущий тренд.
