Аллигатор
Как правило, трендовые рынки, такие как российский, большую часть времени движется в определенном направлении. В этой связи среди трейдоров популярны компьютерные торговые системы, позволяющие следить за трендами. Пожалуй, самими распространенными инструментами в таких программах являются скользящие средние. С их помощью можно обнаружит тренд и следить за его развитием. Но, как правило, одной кривой недостаточно. Чтобы определить степень надежности сигналов, даваемой нисходящими средними, можно использовать несколько линий с различными временными параметрами.
Каждая смена направлений линий рассчитаны исходя из небольшого временного периода может указать на возможные изменения в тенденции. На бычьим рынке наиболее чувствительны и краткосрочны линии скользящего среднего расположены выше всех остальных, а наиболее медленные и долгосрочные – ниже. В медвежьем рынке наблюдается обратная закономерность. При пересечении друг с другом определенных линий можно предположить, что тренд изменился. На этом свойстве основана система Аллигатор. Она состоит из трёх экспоненциальных скользящих средних. Все три линии идут вдоль котировок, повторяя движения с небольшим запаздыванием. Когда в тенденции наступает перелом, они все по очереди пересекаются.
На чем основана торговая система, построенная с применением Аллигатора? В чем заключается её торговые правила?
Все зависит от того, как вы торгуете. Давайте возьмем хороший тренд, например, по «Газпромнефти». Если, скажем, вы торгуете среди срочных, то вы можете входить при пробои цены губ крокодила и выходить при обратном пересечении. А если вы торгуете в долгосрочном, то тогда вы покупаете также при пересечении губ, а продаете уже при пересечении челюстей. При этом не стоит забывать, что пасть земноводного должна быть всегда открыта, то есть должно иметь место нисходящая линейка: зеленый, потом красный, потом синий. Ведь основное преимущество крокодила – это способность фильтровать рыночный шум и спокойно себе спать, пока интрадейщики и все остальные себе делают сделки. И пусть делают. Придет и ваша череда пообедать. Кстати, чем длиннее переплетение линий на графике, тем больше он захочет есть, когда проснется, следовательно мощнее будет движение. Это индикатор голодного рынка.
А недостатки в ней есть?
В принципе, крокодил – это весьма правильная и верная тестированная торговая система, в которой, в принципе, можно было где-то разместить там стопы. Кроме всего прочего, здесь слишком поздний вход и выход. По всем простым параметрам мы бы уже давным-давно вошли в актив, а тут мы, изводя свою жадность, ждем, когда же, наконец, крокодил проснется и позволит потчевать. Вот давайте сравним сделку с покупкой при пересечении цена 20 взвешенной средней и сделку по Аллигатору, где продажа происходит при пересечении цены челюстей. В первом случаи, вложив в ту же «Газпромнефть» 10000рублей, мы купим по 96.22 руб., а продадим по 148.3 руб., при этом заработаем 5412 руб. А вот во втором случае, мы лишь купим по 101.5 руб., а продадим по 143.2 коп. При чем визуально мы будем терпеть этот убыток дней пять, видя, что тренд изменился, но все равно заработаем какую-то сумму, она кратна 4090 руб. Разница между двумя такими подходами – хороший букет цветов вашей маме или, например, жене, или 1322руб. Хотя, может быть, по пересечении взвешенной скользящей средней мы бы имели и ложный сигнал, а вот крокодил бы в этой ситуации спал.
Торговля на рынке акций эта система используется? Если да, то насколько она эффективна?
Да, её используют при долгосрочной торговли акций, потому что она позволяет не совершать сделки, пока рынок консолидируется. Это очень удобно для управляющих крупным капиталом и для всех тех, кто может посвятить немного времени анализу рынка. Эффективность системы считается на определенном портфеле ценных бумаг. Думаю, что доходность по такой торговой системе будет в среднем процентов 45 годовых на голубых фишках.
Что вы порекомендуете трейдерам, торгующим по этому методу?
Аллигатор может стать вашим готовым и доходным бизнесом. Выделите конкретно на него процентов 20 от своего стартового капитала и торгуйте двумя-тремя акциями. Оставшуюся часть оставьте для других индикаторов. Ведь все-таки вы начинающий инвестор. В рынке надо успеть все попробовать. Помните, 70% успеха на торгах – это психология. В данном случае, психология – это умение понимать себя и свои эмоции. Поверьте, в рынке есть ваша ниша и вы найдете себя и вы найдете ключ к вашему индивидуальному успешному торговому подходу.
Аллигатор – это прекрасный пример трендового индикатора. Недаром он пользуется огромной популярностью среди инвесторов. К тому же многие трейдеры разработали на основе этого инструмента свои, более точные системы. Но те стоит забывать, что никакие, пусть даже сверхточные построения, сделанные компьютером, не заменят холодного рассудка, хорошей осведомленности и умение соотносить фундаментальные и технические факторы.
